PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с VRIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. HYGI is passively managed, while VRIG is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и VRIG

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%2.23%

Correlation

The correlation between HYGI and VRIG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.15

The correlation between HYGI and VRIG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYGI и VRIG

Секторы
HYGI
VRIG

Коммунальные услуги

99.6%
0.1%

Недвижимость

0.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
VRIG
0.1%

Недвижимость

HYGI
0.4%
VRIG
0.3%

Сырьевые материалы

HYGI

-

VRIG
0.8%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

VRIG

-

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

VRIG
3.0%

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

VRIG
0.7%

Энергетика

HYGI

-

VRIG

-

Финансовые услуги

HYGI

-

VRIG
23.3%

Здравоохранение

HYGI

-

VRIG

-

Промышленность

HYGI

-

VRIG
0.0%

Технологии

HYGI

-

VRIG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD

Доходность на риск

HYGI vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.91

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и VRIG

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и VRIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.80%

—

Сравнение комиссий HYGI и VRIG

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и VRIG

HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and VRIG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.30% for VRIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор