PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. HYGI is passively managed, while RLY is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и RLY

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%2.70%

Correlation

The correlation between HYGI and RLY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between HYGI and RLY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и RLY

Секторы
HYGI
RLY

Коммунальные услуги

99.6%
15.9%

Недвижимость

0.4%
5.4%

Сырьевые материалы

-

25.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

30.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

16.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
RLY
15.9%

Недвижимость

HYGI
0.4%
RLY
5.4%

Сырьевые материалы

HYGI

-

RLY
25.1%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

RLY

-

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

RLY
3.6%

Энергетика

HYGI

-

RLY
30.1%

Финансовые услуги

HYGI

-

RLY
0.0%

Здравоохранение

HYGI

-

RLY
0.8%

Промышленность

HYGI

-

RLY
16.5%

Технологии

HYGI

-

RLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

HYGI vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.36

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и RLY

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.45%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и RLY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.34%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.83%

—

Сравнение комиссий HYGI и RLY

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и RLY

HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and RLY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.50% for RLY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор