PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с REZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и REZ

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-12.97%

Correlation

The correlation between HYGI and REZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.43

Over the past year, the correlation between HYGI and REZ has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и REZ

Секторы
HYGI
REZ

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
REZ

-

Недвижимость

HYGI
0.4%
REZ
99.4%

Сырьевые материалы

HYGI

-

REZ

-

Коммуникационные услуги

HYGI

-

REZ

-

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

REZ

-

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

REZ

-

Энергетика

HYGI

-

REZ

-

Финансовые услуги

HYGI

-

REZ
0.1%

Здравоохранение

HYGI

-

REZ

-

Промышленность

HYGI

-

REZ

-

Технологии

HYGI

-

REZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX

Доходность на риск

HYGI vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.24

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и REZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-66.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.16%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и REZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.53%

—

Сравнение комиссий HYGI и REZ

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и REZ

HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and REZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

REZ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while REZ is REIT. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.48% for REZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор