PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с QAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
0.42%
1 месяц
-0.22%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.00%
1 год
14.10%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.31%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и QAI

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.58%8.29%6.67%10.07%0.59%

Correlation

The correlation between HYGI and QAI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between HYGI and QAI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и QAI

Секторы
HYGI
QAI

Коммунальные услуги

99.6%
3.8%

Недвижимость

0.4%
2.9%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

19.5%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

13.6%

Технологии

-

21.9%

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
QAI
3.8%

Недвижимость

HYGI
0.4%
QAI
2.9%

Сырьевые материалы

HYGI

-

QAI
5.3%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

QAI
11.2%

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

QAI
7.3%

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

QAI
3.7%

Энергетика

HYGI

-

QAI
3.7%

Финансовые услуги

HYGI

-

QAI
19.5%

Здравоохранение

HYGI

-

QAI
7.1%

Промышленность

HYGI

-

QAI
13.6%

Технологии

HYGI

-

QAI
21.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

HYGI vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и QAI

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и QAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.19%

—

Сравнение комиссий HYGI и QAI

HYGI берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и QAI

HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and QAI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGI is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGI is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

QAI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QAI is Long-Short. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.79% for QAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор