Сравнение HYGI с JAAA
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. HYGI is passively managed, while JAAA is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGI и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.95% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 2.69% |
Correlation
The correlation between HYGI and JAAA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. JAAA — Ранг доходности на риск
HYGI
JAAA
Сравнение HYGI c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGI | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.78 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYGI и JAAA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и JAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.68% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.64% | — |
Сравнение комиссий HYGI и JAAA
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и JAAA
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and JAAA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.97% for HYGI.
HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.20% for JAAA.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор