PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с IVLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и IVLU

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%3.53%

Correlation

The correlation between HYGI and IVLU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.57

Over the past year, the correlation between HYGI and IVLU has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и IVLU

Секторы
HYGI
IVLU

Коммунальные услуги

99.6%
3.3%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

25.3%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

17.2%

Технологии

-

11.3%

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
IVLU
3.3%

Недвижимость

HYGI
0.4%
IVLU
1.5%

Сырьевые материалы

HYGI

-

IVLU
7.5%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

IVLU
4.0%

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

IVLU
7.4%

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

IVLU
6.3%

Энергетика

HYGI

-

IVLU
5.1%

Финансовые услуги

HYGI

-

IVLU
25.3%

Здравоохранение

HYGI

-

IVLU
9.7%

Промышленность

HYGI

-

IVLU
17.2%

Технологии

HYGI

-

IVLU
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

HYGI vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и IVLU

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и IVLU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.67%

—

Сравнение комиссий HYGI и IVLU

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и IVLU

HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and IVLU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

IVLU has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.30% for IVLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор