PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с IJH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJH

1 день
0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.55%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.98%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и IJH

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		12.55%7.42%13.92%16.40%5.05%

Correlation

The correlation between HYGI and IJH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between HYGI and IJH has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и IJH

Секторы
HYGI
IJH

Коммунальные услуги

99.6%
3.1%

Недвижимость

0.4%
7.5%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

5.5%

Финансовые услуги

-

14.4%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

25.0%

Технологии

-

15.7%

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
IJH
3.1%

Недвижимость

HYGI
0.4%
IJH
7.5%

Сырьевые материалы

HYGI

-

IJH
4.8%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

IJH
1.0%

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

IJH
10.7%

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

IJH
3.8%

Энергетика

HYGI

-

IJH
5.5%

Финансовые услуги

HYGI

-

IJH
14.4%

Здравоохранение

HYGI

-

IJH
8.6%

Промышленность

HYGI

-

IJH
25.0%

Технологии

HYGI

-

IJH
15.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO

Доходность на риск

HYGI vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.46

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и IJH

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.07%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и IJH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.19%

—

Сравнение комиссий HYGI и IJH

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и IJH

HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and IJH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

IJH has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IJH is Mid Cap Blend Equities. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.05% for IJH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор