Сравнение HYGI с IAGG
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.07%/yr for IAGG.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и IAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам HYGI и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.72% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -2.32% |
Correlation
The correlation between HYGI and IAGG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between HYGI and IAGG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. IAGG — Ранг доходности на риск
HYGI
IAGG
Сравнение HYGI c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGI | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.61 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYGI и IAGG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и IAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.05% | — |
Сравнение комиссий HYGI и IAGG
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и IAGG
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.67% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and IAGG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
IAGG has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.97% for HYGI.
HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IAGG is Global Bonds. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.07% for IAGG.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и IAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор