PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с GII

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GII

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.80%
1 год
13.78%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и GII

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		6.75%21.79%14.30%5.90%0.70%

Correlation

The correlation between HYGI and GII is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between HYGI and GII has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и GII

Секторы
HYGI
GII

Коммунальные услуги

99.6%
26.3%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

20.7%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.6%

Технологии

-

2.6%

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
GII
26.3%

Недвижимость

HYGI
0.4%
GII
0.1%

Сырьевые материалы

HYGI

-

GII

-

Коммуникационные услуги

HYGI

-

GII
0.3%

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

GII

-

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

GII

-

Энергетика

HYGI

-

GII
20.7%

Финансовые услуги

HYGI

-

GII
4.7%

Здравоохранение

HYGI

-

GII

-

Промышленность

HYGI

-

GII
27.6%

Технологии

HYGI

-

GII
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

HYGI vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
GII
Ранг доходности на риск GII: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.28

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и GII

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.42%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и GII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.15%

—

Сравнение комиссий HYGI и GII

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и GII

HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.74%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and GII have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

GII has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GII is Utilities Equities. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.40% for GII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор