PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с FSTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSTA

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.43%
1 год
3.86%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и FSTA

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		7.29%1.82%13.31%2.29%3.67%

Correlation

The correlation between HYGI and FSTA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.37

Over the past year, the correlation between HYGI and FSTA has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и FSTA

Секторы
HYGI
FSTA

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

97.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
FSTA

-

Недвижимость

HYGI
0.4%
FSTA

-

Сырьевые материалы

HYGI

-

FSTA
0.3%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

FSTA

-

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

FSTA
1.7%

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

FSTA
97.4%

Энергетика

HYGI

-

FSTA

-

Финансовые услуги

HYGI

-

FSTA

-

Здравоохранение

HYGI

-

FSTA
0.0%

Промышленность

HYGI

-

FSTA
0.3%

Технологии

HYGI

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

HYGI vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.62

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и FSTA

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и FSTA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.13%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.57%

—

Сравнение комиссий HYGI и FSTA

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и FSTA

HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and FSTA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

FSTA has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FSTA is Consumer Staples Equities. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.08% for FSTA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор