PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с BBEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и BBEU

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%7.86%

Correlation

The correlation between HYGI and BBEU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between HYGI and BBEU has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и BBEU

Секторы
HYGI
BBEU

Коммунальные услуги

99.6%
2.9%

Недвижимость

0.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

21.7%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

14.9%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
BBEU
2.9%

Недвижимость

HYGI
0.4%
BBEU
0.3%

Сырьевые материалы

HYGI

-

BBEU
4.5%

Коммуникационные услуги

HYGI

-

BBEU
2.8%

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

BBEU
4.8%

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

BBEU
8.3%

Энергетика

HYGI

-

BBEU
3.4%

Финансовые услуги

HYGI

-

BBEU
21.7%

Здравоохранение

HYGI

-

BBEU
10.7%

Промышленность

HYGI

-

BBEU
14.9%

Технологии

HYGI

-

BBEU
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

HYGI vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и BBEU

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и BBEU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.32%

—

Сравнение комиссий HYGI и BBEU

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и BBEU

HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and BBEU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

BBEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BBEU is Europe Equities. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.09% for BBEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор