PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с IFLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с IFLN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and IFLN (Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF) are both High Yield Bonds funds - HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index while IFLN tracks the Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYG returned 4.88%/yr vs 4.55%/yr for IFLN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYG charges 0.49%/yr vs 0.23%/yr for IFLN.

Доходность

Сравнение доходности HYG и IFLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IFLN с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции IFLN по среднегодовой доходности: 4.88% против 4.55% соответственно.

HYG

1 день
0.14%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.36%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.69%
10 лет*
4.88%

IFLN

1 день
0.08%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.64%
3 года*
7.32%
5 лет*
3.45%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и IFLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.14%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
IFLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF		0.30%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%

Correlation

The correlation between HYG and IFLN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.76

The correlation between HYG and IFLN shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с IFLN:
IFLN с FSYDIFLN с PHYDIFLN с HYEMIFLN с BWXIFLN с BNDIFLN с TLTIFLN с TIP

Доходность на риск

HYG vs. IFLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IFLN
Ранг доходности на риск IFLN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c IFLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGIFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.44

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.09

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.39

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

5.68

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. IFLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и IFLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HYG и IFLN

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки IFLN в -44.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и IFLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-44.79%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-4.08%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-4.08%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-13.76%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-21.52%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.76%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-4.33%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.99%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и IFLN

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN) имеют волатильность 1.23% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.24%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

3.21%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.93%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

6.37%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

6.90%

+1.39%

Сравнение комиссий HYG и IFLN

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IFLN в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и IFLN

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности IFLN в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.93%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
IFLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF		5.83%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%

Часто задаваемые вопросы

HYG and IFLN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLN has higher volatility (1.24%) compared to HYG (1.23%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs IFLN's -44.79%.

On 10-year performance, HYG leads with 4.88% vs 4.55% for IFLN. On fees, IFLN is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYG has performed better with a 4.88% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLN is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.83% for IFLN.

HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while IFLN tracks Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.23% for IFLN.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и IFLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор