PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYEM с EDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYEM returned 4.61%/yr vs 8.98%/yr for EDIV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 4.61% против 8.98% соответственно.

HYEM

1 день
0.05%
1 месяц
0.21%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.40%
1 год
9.80%
3 года*
10.72%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.61%

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYEM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.71%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between HYEM and EDIV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г.

0.37

Сравнение распределения секторов HYEM и EDIV

Секторы
HYEM
EDIV

Промышленность

100.0%
9.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

12.8%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

29.7%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

5.1%

Технологии

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Промышленность

HYEM
100.0%
EDIV
9.7%

Сырьевые материалы

HYEM

-

EDIV
1.7%

Коммуникационные услуги

HYEM

-

EDIV
13.8%

Потребительский циклический сектор

HYEM

-

EDIV
11.8%

Потребительский защитный сектор

HYEM

-

EDIV
12.8%

Энергетика

HYEM

-

EDIV
3.2%

Финансовые услуги

HYEM

-

EDIV
29.7%

Здравоохранение

HYEM

-

EDIV
1.3%

Недвижимость

HYEM

-

EDIV
5.1%

Технологии

HYEM

-

EDIV
8.4%

Коммунальные услуги

HYEM

-

EDIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

HYEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.94

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.39

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.13

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

3.45

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.94

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.16

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HYEM и EDIV

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYEMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-53.36%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-10.36%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-13.84%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-28.32%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-40.76%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.97%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-19.35%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.39%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и EDIV

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.16%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYEMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.14%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

10.31%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

12.42%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

13.86%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

17.50%

-8.23%

Сравнение комиссий HYEM и EDIV

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и EDIV

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Часто задаваемые вопросы

HYEM and EDIV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.14%) compared to HYEM (1.16%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, EDIV leads with 8.98% vs 4.61% for HYEM. On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 8.98% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.59% for EDIV.

HYEM is categorized as High Yield Bonds, while EDIV is Emerging Markets Equities. HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.49% for EDIV.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYEM и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор