PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDB с FBND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. HYDB is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, HYDB returned 4.57%/yr vs 0.68%/yr for FBND. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.10%.

HYDB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.80%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.34%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDB и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.01%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.10%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%1.43%

Correlation

The correlation between HYDB and FBND is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.42

The correlation between HYDB and FBND shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

HYDB vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.41

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.09

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.01

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

5.97

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.41

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.27

Просадки

Сравнение просадок HYDB и FBND

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDBFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-17.25%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.66%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-5.94%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-17.25%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.82%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.35%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.90%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и FBND

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.09%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDBFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.23%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.75%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.80%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

5.92%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.76%

6.10%

+1.66%

Сравнение комиссий HYDB и FBND

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и FBND

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности FBND в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.02%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDB and FBND have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.23%) compared to HYDB (1.09%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, HYDB leads with 4.57% vs 0.68% for FBND. On fees, HYDB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYDB has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYDB has performed better with a 4.57% return vs 0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

HYDB has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 4.72% for FBND.

HYDB is categorized as High Yield Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.36% for FBND.

HYDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDB и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор