Сравнение HYBB с CGCB
HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) and CGCB (Capital Group Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD), while CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group. HYBB is passively managed, while CGCB is actively managed. Over the past year, HYBB returned 6.45% vs 4.90% for CGCB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYBB charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for CGCB.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и CGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью -0.30%.
HYBB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
CGCB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBB и CGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 1.17% | 8.95% | 6.35% | 7.23% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | -0.30% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
Correlation
The correlation between HYBB and CGCB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between HYBB and CGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBB vs. CGCB — Ранг доходности на риск
HYBB
CGCB
Сравнение HYBB c CGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | CGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.65 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 4.88 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.26 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.05 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и CGCB
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и CGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBB | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -5.17% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.98% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.17% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -1.35% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.01% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и CGCB
Текущая волатильность для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) составляет 0.92%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что HYBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBB | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.26% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.83% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.91% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 5.38% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 5.38% | +1.29% |
Сравнение комиссий HYBB и CGCB
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и CGCB
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CGCB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.24% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 5.88% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
HYBB and CGCB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCB has higher volatility (1.26%) compared to HYBB (0.92%). In terms of maximum drawdown, HYBB dropped -15.28% vs CGCB's -5.17%.
On 1-year performance, HYBB leads with 6.45% vs 4.90% for CGCB. On fees, HYBB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYBB has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBB has performed better with a 6.45% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for CGCB.
HYBB has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 4.24% for CGCB.
HYBB is categorized as High Yield Bonds, while CGCB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.25% for HYBB and 0.27% for CGCB.
HYBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBB и CGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор