Сравнение HWM с VRSK
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HWM in Specialty Industrial Machinery, VRSK in Consulting Services. Over the past 10 years, HWM returned 31.79%/yr vs 9.07%/yr for VRSK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 31.79% против 9.07% соответственно.
HWM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 75.58%
- 5 лет*
- 48.17%
- 10 лет*
- 31.79%
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам HWM и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 20.38% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between HWM and VRSK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.26 |
The correlation between HWM and VRSK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$99.36B
VRSK:
$24.20B
HWM:
$4.31
VRSK:
$6.56
HWM:
57.22
VRSK:
27.26
HWM:
0.97
VRSK:
1.49
HWM:
11.57
VRSK:
8.00
HWM:
$8.62B
VRSK:
$3.10B
HWM:
$2.81B
VRSK:
$2.09B
HWM:
$2.66B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. VRSK — Ранг доходности на риск
HWM
VRSK
Сравнение HWM c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.74 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.88 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.45 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.39 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | 0.07 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.38 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HWM и VRSK
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -50.81% | -37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -49.65% | +33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -50.81% | +31.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -50.81% | +28.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -50.81% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -43.87% | +33.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -7.21% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 31.22% | -25.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и VRSK
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 7.62%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 10.56% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 25.34% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 31.56% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 24.29% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.78% | 24.02% | +15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и VRSK
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VRSK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и VRSK
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and VRSK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.56%) compared to HWM (7.62%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs VRSK's -50.81%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор