Сравнение HWM с VICI
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, HWM returned 48.17%/yr vs 1.81%/yr for VICI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.
HWM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 75.58%
- 5 лет*
- 48.17%
- 10 лет*
- 31.79%
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWM и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 20.38% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 1.77% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between HWM and VICI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between HWM and VICI shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$99.36B
VICI:
$29.28B
HWM:
$4.31
VICI:
$2.92
HWM:
57.22
VICI:
9.39
HWM:
0.97
VICI:
0.53
HWM:
11.57
VICI:
7.20
HWM:
17.99
VICI:
1.04
HWM:
$8.62B
VICI:
$4.05B
HWM:
$2.81B
VICI:
$3.01B
HWM:
$2.66B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. VICI — Ранг доходности на риск
HWM
VICI
Сравнение HWM c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.43 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.73 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.46 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | 0.09 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.35 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HWM и VICI
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -60.21% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -17.88% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -17.88% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -18.61% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -15.44% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -8.18% | -22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 10.48% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и VICI
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.85% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 12.56% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 16.69% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 20.97% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.78% | 29.28% | +10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и VICI
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и VICI
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and VICI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (7.62%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs VICI's -60.21%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор