PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWM с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HWM и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 31.79% против 16.10% соответственно.


HWM

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.87%
С начала года
20.38%
6 месяцев
27.45%
1 год
40.91%
3 года*
75.58%
5 лет*
48.17%
10 лет*
31.79%

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.
20.38%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between HWM and TMUS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.31

The correlation between HWM and TMUS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$99.36B

TMUS:

$196.64B

EPS

HWM:

$4.31

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

HWM:

57.22

TMUS:

18.96

Коэффициент PEG

HWM:

0.97

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

HWM:

11.57

TMUS:

2.21

Коэффициент P/B

HWM:

17.99

TMUS:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Howmet Aerospace Inc.

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

HWM vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWMTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.83

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.86

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-1.49

+8.86

HWM vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWMTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-1.05

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

0.20

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HWM и TMUS

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWMTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-86.29%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-30.37%

+14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-33.65%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-33.65%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-33.65%

-31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-33.12%

+23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-25.96%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

17.64%

-12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и TMUS

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWMTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.91%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

19.14%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

25.04%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

23.86%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.78%

26.08%

+13.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и TMUS

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TMUS в 2.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.
0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.31B
23.11B
(HWM) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и T-Mobile US, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.9%
0
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


HWM and TMUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (7.62%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs TMUS's -86.29%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор