Сравнение HWM с TMUS
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HWM returned 31.79%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 31.79% против 16.10% соответственно.
HWM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 75.58%
- 5 лет*
- 48.17%
- 10 лет*
- 31.79%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам HWM и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 20.38% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between HWM and TMUS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between HWM and TMUS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$99.36B
TMUS:
$196.64B
HWM:
$4.31
TMUS:
$9.41
HWM:
57.22
TMUS:
18.96
HWM:
0.97
TMUS:
0.29
HWM:
11.57
TMUS:
2.21
HWM:
17.99
TMUS:
3.52
HWM:
$8.62B
TMUS:
$90.53B
HWM:
$2.81B
TMUS:
$34.92B
HWM:
$2.66B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. TMUS — Ранг доходности на риск
HWM
TMUS
Сравнение HWM c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.86 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.49 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.05 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | 0.20 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HWM и TMUS
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -86.29% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -30.37% | +14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -33.65% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -33.65% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -33.65% | -31.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -33.12% | +23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -25.96% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 17.64% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и TMUS
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.91% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 19.14% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 25.04% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 23.86% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.78% | 26.08% | +13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и TMUS
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и TMUS
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and TMUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (7.62%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs TMUS's -86.29%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор