PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVRRY с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HVRRY с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HVRRY (Hannover Re) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HVRRY returned 12.58%/yr vs 15.66%/yr for QBR-A.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HVRRY и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannover Re (HVRRY) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HVRRY торгуется в USD, в то время как QBR-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HVRRY показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 29.42%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 12.58% против 15.66% соответственно.

HVRRY

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-6.28%
1 год
-15.96%
3 года*
12.41%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.58%

QBR-A.TO

1 день
-1.53%
1 месяц
17.56%
С начала года
29.42%
6 месяцев
32.89%
1 год
70.50%
3 года*
29.87%
5 лет*
16.93%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVRRY и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVRRY
Hannover Re		-12.88%29.30%7.59%24.53%11.05%20.35%-16.15%48.63%10.97%21.66%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		29.42%71.20%-7.76%20.35%2.45%-8.56%4.55%22.16%12.08%36.82%

Correlation

The correlation between HVRRY and QBR-A.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between HVRRY and QBR-A.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HVRRY:

$31.24B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

HVRRY:

$4.06

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

HVRRY:

10.63

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

HVRRY:

0.32

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

HVRRY:

1.20

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

HVRRY:

2.25

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

HVRRY:

$25.44B

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

HVRRY:

$23.95B

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

HVRRY:

$9.81B

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Re

Quebecor Inc

Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с 1MUV2.MIHVRRY с DLAKYHVRRY с MAHVRRY с AAPLHVRRY с COST
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

HVRRY vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 11
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVRRY c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVRRYQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.98

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.80

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.40

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.81

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

15.52

-17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVRRY vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVRRY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа QBR-A.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVRRY и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVRRYQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.98

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HVRRY и QBR-A.TO

Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что меньше максимальной просадки QBR-A.TO в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVRRYQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.80%

-74.43%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-12.20%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-24.93%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-32.67%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-37.54%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-6.38%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-13.95%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

4.56%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HVRRY и QBR-A.TO

Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 5.23%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVRRYQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

14.60%

-9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

22.38%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

35.78%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

34.23%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

28.95%

-2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVRRY и QBR-A.TO

Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVRRY
Hannover Re		5.64%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HVRRY и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B20222023202420252026
7.31B
1.40B
(HVRRY) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HVRRY значения в USD, QBR-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности HVRRY и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hannover Re и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
43.6%
Активы портфеля
HVRRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

HVRRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

HVRRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

HVRRY and QBR-A.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVRRY и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор