PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVRRY с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HVRRY с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HVRRY (Hannover Re) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, HVRRY returned 12.58%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HVRRY и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannover Re (HVRRY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HVRRY торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HVRRY показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.41% соответственно.

HVRRY

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-6.28%
1 год
-15.96%
3 года*
12.41%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.58%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVRRY и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVRRY
Hannover Re		-12.88%29.30%7.59%24.53%11.05%20.35%-16.15%48.63%10.97%21.66%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between HVRRY and GRT-UN.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HVRRY:

$31.24B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

HVRRY:

$4.06

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

HVRRY:

10.63

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

HVRRY:

0.32

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

HVRRY:

1.20

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

HVRRY:

2.25

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

HVRRY:

$25.44B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

HVRRY:

$23.95B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

HVRRY:

$9.81B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Re

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с 1MUV2.MIHVRRY с DLAKYHVRRY с MAHVRRY с AAPLHVRRY с COST
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

HVRRY vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 11
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVRRY c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVRRYGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.99

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.72

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.96

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

9.41

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVRRY vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVRRY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVRRY и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVRRYGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.99

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HVRRY и GRT-UN.TO

Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVRRYGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.80%

-89.30%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-13.29%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-31.60%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-43.95%

+12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-49.61%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-1.53%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-18.54%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

4.17%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HVRRY и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 5.23%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVRRYGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.96%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

15.54%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

19.74%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

23.11%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

23.53%

+2.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVRRY и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
HVRRY
Hannover Re		5.64%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HVRRY и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B20222023202420252026
7.31B
165.83M
(HVRRY) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HVRRY значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности HVRRY и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hannover Re и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
81.0%
Активы портфеля
HVRRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

HVRRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

HVRRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

HVRRY and GRT-UN.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVRRY и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор