PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVRRY с AZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HVRRY с AZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HVRRY (Hannover Re) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HVRRY returned 12.58%/yr vs 15.85%/yr for AZN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HVRRY и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannover Re (HVRRY) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVRRY показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 12.58% против 15.85% соответственно.

HVRRY

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-6.28%
1 год
-15.96%
3 года*
12.41%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.58%

AZN

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.53%
1 год
28.04%
3 года*
9.54%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVRRY и AZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVRRY
Hannover Re		-12.88%29.30%7.59%24.53%11.05%20.35%-16.15%48.63%10.97%21.66%
AZN
AstraZeneca PLC		0.81%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%

Correlation

The correlation between HVRRY and AZN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HVRRY:

$31.24B

AZN:

$283.40B

EPS

HVRRY:

$4.06

AZN:

$6.66

Коэффициент P/E

HVRRY:

10.63

AZN:

27.27

Коэффициент PEG

HVRRY:

0.32

AZN:

0.04

Коэффициент P/S

HVRRY:

1.20

AZN:

4.69

Коэффициент P/B

HVRRY:

2.25

AZN:

5.99

Общая выручка (12 мес.)

HVRRY:

$25.44B

AZN:

$60.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

HVRRY:

$23.95B

AZN:

$49.37B

EBITDA (12 мес.)

HVRRY:

$9.81B

AZN:

$20.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Re

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с 1MUV2.MIHVRRY с DLAKYHVRRY с MAHVRRY с AAPLHVRRY с COST
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT

Доходность на риск

HVRRY vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 11
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVRRY c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVRRYAZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.11

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.83

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.83

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

4.90

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVRRY vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVRRY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVRRY и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVRRYAZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.11

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HVRRY и AZN

Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и AZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVRRYAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.80%

-48.94%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-15.43%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-27.87%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-27.87%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-27.87%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-12.90%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-11.37%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

5.75%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HVRRY и AZN

Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 5.23%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVRRYAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.42%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

17.47%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

25.55%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

24.02%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

24.94%

+1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVRRY и AZN

Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности AZN в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
HVRRY
Hannover Re		5.64%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HVRRY и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B-10.00B0.0010.00B20.00B20222023202420252026
7.31B
15.29B
(HVRRY) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HVRRY и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hannover Re и AstraZeneca PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
82.5%
Активы портфеля
HVRRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

HVRRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

HVRRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

HVRRY and AZN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZN has higher volatility (7.42%) compared to HVRRY (5.23%). In terms of maximum drawdown, HVRRY dropped -62.80% vs AZN's -48.94%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVRRY и AZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор