Сравнение HVRRY с AGF-B.TO
HVRRY (Hannover Re) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HVRRY in Insurance - Reinsurance, AGF-B.TO in Asset Management. Over the past 10 years, HVRRY returned 12.58%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVRRY и AGF-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HVRRY торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HVRRY показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции HVRRY уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 12.58% против 18.46% соответственно.
HVRRY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.58%
AGF-B.TO
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 51.24%
- 3 года*
- 38.80%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение доходности по годам HVRRY и AGF-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVRRY Hannover Re | -12.88% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 9.68% | 66.88% | 34.50% | 18.35% | -15.74% | 44.02% | 3.52% | 47.69% | -42.98% | 46.70% |
Correlation
The correlation between HVRRY and AGF-B.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between HVRRY and AGF-B.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HVRRY:
$31.24B
AGF-B.TO:
CA$1.18B
HVRRY:
$4.06
AGF-B.TO:
CA$1.73
HVRRY:
10.63
AGF-B.TO:
10.35
HVRRY:
0.32
AGF-B.TO:
0.27
HVRRY:
1.20
AGF-B.TO:
2.13
HVRRY:
2.25
AGF-B.TO:
0.98
HVRRY:
$25.44B
AGF-B.TO:
CA$561.40M
HVRRY:
$23.95B
AGF-B.TO:
CA$342.49M
HVRRY:
$9.81B
AGF-B.TO:
CA$163.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVRRY vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск
HVRRY
AGF-B.TO
Сравнение HVRRY c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVRRY | AGF-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.04 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 5.84 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVRRY | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.57 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HVRRY и AGF-B.TO
Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и AGF-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVRRY | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.80% | -89.55% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -25.30% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -25.30% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -35.24% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -69.75% | +25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.62% | -13.97% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -55.85% | +47.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 8.80% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVRRY и AGF-B.TO
Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 5.23%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVRRY | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.67% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 26.88% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 32.82% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 29.83% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 33.66% | -7.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVRRY и AGF-B.TO
Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 2.85% | 3.01% | 4.26% | 5.58% | 5.52% | 4.07% | 5.26% | 4.97% | 6.64% | 3.91% | 3.83% | 11.35% |
HVRRY Hannover Re | 5.64% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HVRRY и AGF-B.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HVRRY и AGF-B.TO
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AGF-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
AGF-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
AGF-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
HVRRY and AGF-B.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HVRRY и AGF-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор