PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUBB с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HUBB и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции HUBB превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 19.22% против 8.99% соответственно.


HUBB

1 день
1.72%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.84%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.19%
3 года*
18.01%
5 лет*
22.94%
10 лет*
19.22%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUBB и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUBB
Hubbell Incorporated
9.84%7.43%28.94%42.40%15.08%35.60%8.89%52.88%-24.61%18.83%
KO
The Coca-Cola Company
14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between HUBB and KO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г.

0.24

The correlation between HUBB and KO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$25.86B

KO:

$343.14B

EPS

HUBB:

$16.89

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

HUBB:

28.71

KO:

25.04

Коэффициент PEG

HUBB:

1.20

KO:

3.02

Коэффициент P/S

HUBB:

4.34

KO:

6.96

Коэффициент P/B

HUBB:

6.84

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$6.00B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$2.13B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.44B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hubbell Incorporated

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

HUBB vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBB
Ранг доходности на риск HUBB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB: 7272
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUBB c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUBBKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.87

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

3.66

+0.19

HUBB vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUBBKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HUBB и KO

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUBBKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-68.23%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-7.89%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.65%

-16.26%

-16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-17.27%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-36.99%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-2.91%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-16.09%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

4.03%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и KO

Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUBBKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.81%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

12.37%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

16.37%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

16.10%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

18.21%

+10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и KO

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KO в 2.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBB
Hubbell Incorporated
1.15%1.21%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.52B
12.47B
(HUBB) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBB и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hubbell Incorporated и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
33.3%
63.0%
Активы портфеля
HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.


Часто задаваемые вопросы


HUBB and KO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBB has higher volatility (7.33%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, HUBB dropped -41.63% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUBB и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор