Сравнение HTGC с PTY
HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) is Corporate Bonds fund managed by FPA. Over the past 10 years, HTGC returned 13.43%/yr vs 8.37%/yr for PTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у PTY с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции PTY по среднегодовой доходности: 13.43% против 8.37% соответственно.
HTGC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 13.43%
PTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам HTGC и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.31% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.69% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between HTGC and PTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. PTY — Ранг доходности на риск
HTGC
PTY
Сравнение HTGC c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTGC | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.29 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.57 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTGC | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и PTY
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -60.86% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -15.44% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -16.04% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -41.38% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -46.55% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -12.59% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -8.61% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 7.72% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и PTY
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 2.70% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 7.49% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 10.82% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 17.40% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 21.20% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и PTY
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности PTY в 12.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.88% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.03% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
HTGC and PTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.95%) compared to PTY (2.70%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs PTY's -60.86%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор