Сравнение HTGC с O
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. HTGC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, HTGC returned 13.43%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.43% против 4.43% соответственно.
HTGC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 13.43%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам HTGC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.31% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HTGC and O is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between HTGC and O has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HTGC:
$1.49
O:
$1.17
HTGC:
10.22
O:
51.10
HTGC:
0.31
O:
4.16
HTGC:
5.12
O:
6.91
HTGC:
$578.18M
O:
$5.92B
HTGC:
$510.74M
O:
$3.89B
HTGC:
$380.44M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. O — Ранг доходности на риск
HTGC
O
Сравнение HTGC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTGC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.19 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.93 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTGC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.82 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и O
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -48.45% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -11.10% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -26.49% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -34.48% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -48.28% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -10.00% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -9.21% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 4.50% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и O
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.81% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 11.89% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 16.10% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 18.89% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 25.64% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и O
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.88% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и O
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
HTGC and O have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.95%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор