PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с CSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с CSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. Over the past 10 years, HTGC returned 13.43%/yr vs 16.07%/yr for CSQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и CSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у CSQ с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции HTGC уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 13.43% против 16.07% соответственно.

HTGC

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.03%
1 год
-6.45%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.70%
10 лет*
13.43%

CSQ

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.43%
С начала года
6.31%
6 месяцев
7.00%
1 год
21.71%
3 года*
20.44%
5 лет*
10.21%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и CSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.31%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.31%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%

Correlation

The correlation between HTGC and CSQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г.

0.42

The correlation between HTGC and CSQ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Calamos Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с ADXCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VIGCSQ с VUG

Доходность на риск

HTGC vs. CSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c CSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTGCCSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.48

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.00

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.43

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

6.15

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTGC vs. CSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CSQ равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и CSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTGCCSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.48

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HTGC и CSQ

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, примерно равная максимальной просадке CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и CSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCCSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-67.17%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-15.25%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-24.18%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-33.09%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-48.21%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-3.96%

-15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.33%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

3.54%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и CSQ

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCCSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.04%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

12.11%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

14.80%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

20.03%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

23.01%

+4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и CSQ

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности CSQ в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.69%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.88%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and CSQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.95%) compared to CSQ (5.04%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs CSQ's -67.17%.

CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и CSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор