Сравнение HSY с MKC
HSY (The Hershey Company) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, MKC in Packaged Foods. Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 1.49%/yr for MKC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 8.77% против 1.49% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам HSY и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between HSY and MKC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.38 |
The correlation between HSY and MKC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
MKC:
$12.83B
HSY:
$5.38
MKC:
$6.10
HSY:
32.72
MKC:
7.80
HSY:
2.99
MKC:
1.80
HSY:
7.59
MKC:
1.84
HSY:
$11.99B
MKC:
$7.11B
HSY:
$4.17B
MKC:
$2.70B
HSY:
$2.04B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. MKC — Ранг доходности на риск
HSY
MKC
Сравнение HSY c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.86 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.75 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -1.22 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.40 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.06 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и MKC
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -52.02% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -39.50% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -47.65% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -52.02% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -52.02% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -49.90% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -11.01% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 19.43% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и MKC
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.70% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 23.08% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 27.96% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 24.30% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 24.16% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и MKC
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности MKC в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и MKC
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and MKC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs MKC's -52.02%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор