PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с FFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 12.74%/yr for FFIV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.21%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.74% соответственно.

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%

FFIV

1 день
0.72%
1 месяц
11.91%
С начала года
55.21%
6 месяцев
59.62%
1 год
34.11%
3 года*
39.23%
5 лет*
16.11%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.21%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between HSY and FFIV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г.

0.14

The correlation between HSY and FFIV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$35.93B

FFIV:

$22.70B

EPS

HSY:

$5.38

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

HSY:

32.72

FFIV:

32.50

Коэффициент P/S

HSY:

2.99

FFIV:

9.54

Коэффициент P/B

HSY:

7.59

FFIV:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$11.99B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.17B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.04B

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET

Доходность на риск

HSY vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSYFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.02

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.52

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.99

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

2.17

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSY vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSYFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.02

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.54

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HSY и FFIV

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-97.59%

+48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-34.73%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-34.73%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-47.42%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

-54.59%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.30%

-3.16%

-27.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-40.19%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

15.76%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и FFIV

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

9.07%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

24.96%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

33.52%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

30.02%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

29.57%

-6.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и FFIV

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.10B
0
(HSY) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HSY and FFIV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (9.70%) compared to FFIV (9.07%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор