PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с ALLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с ALLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 8.77% против 7.81% соответственно.

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%

ALLE

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-19.54%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-7.03%
3 года*
5.79%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и ALLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%
ALLE
Allegion plc		-19.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%

Correlation

The correlation between HSY and ALLE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$35.93B

ALLE:

$11.05B

EPS

HSY:

$5.38

ALLE:

$7.33

Коэффициент P/E

HSY:

32.72

ALLE:

17.42

Коэффициент P/S

HSY:

2.99

ALLE:

2.65

Коэффициент P/B

HSY:

7.59

ALLE:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$11.99B

ALLE:

$4.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.17B

ALLE:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.04B

ALLE:

$965.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Allegion plc

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO

Доходность на риск

HSY vs. ALLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSYALLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.29

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.23

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.24

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-0.55

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSY vs. ALLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ALLE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSYALLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.29

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HSY и ALLE

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и ALLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYALLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-43.25%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-29.84%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-29.84%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-38.87%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

-43.25%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.30%

-28.73%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-10.95%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

12.76%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и ALLE

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYALLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

6.79%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

19.67%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

24.81%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

26.03%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

26.79%

-3.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и ALLE

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ALLE в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.63%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.10B
1.03B
(HSY) Общая выручка
(ALLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и ALLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Allegion plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
39.4%
44.0%
Активы портфеля
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

HSY and ALLE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (9.70%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs ALLE's -43.25%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и ALLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор