PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSHP с SAF.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSHP с SAF.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HSHP in Marine Shipping, SAF.PA in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, HSHP returned 43.10%/yr vs 33.68%/yr for SAF.PA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSHP и SAF.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и Safran SA (SAF.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSHP торгуется в USD, в то время как SAF.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAF.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSHP показывает доходность 61.31%, что значительно выше, чем у SAF.PA с доходностью -1.69%.

HSHP

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.85%
С начала года
61.31%
6 месяцев
56.39%
1 год
141.97%
3 года*
43.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAF.PA

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.45%
3 года*
33.68%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSHP и SAF.PA

2026 (YTD)2025202420232022
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		61.31%96.10%-23.53%37.12%-1.99%
SAF.PA
Safran SA		-1.69%60.85%26.05%42.07%15.73%

Correlation

The correlation between HSHP and SAF.PA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Himalaya Shipping Ltd.

Safran SA

Часто сравнивают с HSHP:
HSHP с SPYHSHP с NVDAHSHP с ARA.TOHSHP с ASNDHSHP с AUHSHP с APLDHSHP с COR
Часто сравнивают с SAF.PA:
SAF.PA с SAFRYSAF.PA с RTXSAF.PA с SWBISAF.PA с HWMSAF.PA с GDSAF.PA с GESAF.PA с voo

Доходность на риск

HSHP vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSHP
Ранг доходности на риск HSHP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSHP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SAF.PA
Ранг доходности на риск SAF.PA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAF.PA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAF.PA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAF.PA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAF.PA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAF.PA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSHP c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSHPSAF.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
0.40

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
0.85

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.10

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.17

0.54

+8.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.02

1.43

+19.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSHP vs. SAF.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSHP на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа SAF.PA равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSHP и SAF.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSHPSAF.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

0.40

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.45

+0.47

Просадки

Сравнение просадок HSHP и SAF.PA

Максимальная просадка HSHP за все время составила -51.51%, что меньше максимальной просадки SAF.PA в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSHP и SAF.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSHPSAF.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.51%

-65.85%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-24.21%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.51%

-24.21%

-27.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-16.06%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-13.88%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

9.17%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HSHP и SAF.PA

Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Safran SA (SAF.PA) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что HSHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSHPSAF.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

10.41%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

28.69%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

32.48%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.59%

30.37%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.59%

34.60%

+7.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSHP и SAF.PA

Дивидендная доходность HSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SAF.PA в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		4.04%3.57%9.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAF.PA
Safran SA		1.11%0.98%1.04%0.85%0.43%0.40%0.00%1.32%1.52%0.97%2.15%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSHP и SAF.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himalaya Shipping Ltd. и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HSHP значения в USD, SAF.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HSHP and SAF.PA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSHP и SAF.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор