Сравнение HSBC с NWG
HSBC (HSBC Holdings plc) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HSBC returned 17.91%/yr vs 15.97%/yr for NWG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у NWG с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции NWG по среднегодовой доходности: 17.91% против 15.97% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
NWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 43.71%
- 5 лет*
- 30.30%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам HSBC и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
NWG NatWest Group plc | -5.18% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
Correlation
The correlation between HSBC and NWG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.65 |
The correlation between HSBC and NWG shifts across timeframes, from 0.63 (10 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSBC:
$316.57B
NWG:
$32.00B
HSBC:
$6.38
NWG:
$2.95
HSBC:
14.34
NWG:
5.39
HSBC:
0.71
NWG:
0.20
HSBC:
2.49
NWG:
1.09
HSBC:
1.81
NWG:
0.73
HSBC:
$128.37B
NWG:
$29.58B
HSBC:
$65.42B
NWG:
$16.97B
HSBC:
$34.27B
NWG:
$9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. NWG — Ранг доходности на риск
HSBC
NWG
Сравнение HSBC c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSBC | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 0.71 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 1.80 | +11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSBC | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.55 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.11 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и NWG
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -96.96% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -24.03% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -34.62% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -40.56% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -67.34% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -71.45% | +67.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -86.22% | +62.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 9.60% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и NWG
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 7.33%, в то время как у NatWest Group plc (NWG) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 8.65% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 23.92% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 31.41% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 33.53% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 38.32% | -12.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и NWG
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности NWG в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
NWG NatWest Group plc | 5.51% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и NWG
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and NWG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWG has higher volatility (8.65%) compared to HSBC (7.33%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs NWG's -96.96%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор