Сравнение HSBC с MORN
HSBC (HSBC Holdings plc) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBC in Banks - Diversified, MORN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, HSBC returned 17.91%/yr vs 9.12%/yr for MORN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 17.91% против 9.12% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам HSBC и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between HSBC and MORN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between HSBC and MORN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HSBC:
$316.57B
MORN:
$7.13B
HSBC:
$6.38
MORN:
$9.74
HSBC:
14.34
MORN:
18.63
HSBC:
0.71
MORN:
0.37
HSBC:
2.49
MORN:
2.99
HSBC:
1.81
MORN:
7.00
HSBC:
$128.37B
MORN:
$2.51B
HSBC:
$65.42B
MORN:
$1.55B
HSBC:
$34.27B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. MORN — Ранг доходности на риск
HSBC
MORN
Сравнение HSBC c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSBC | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.78 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.82 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -1.27 | +14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSBC | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -1.21 | +3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | -0.14 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и MORN
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -67.92% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -50.65% | +34.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -56.70% | +34.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -56.70% | +24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -56.70% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -48.81% | +44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -18.34% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 32.64% | -28.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и MORN
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 7.33%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 13.81% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 30.59% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 34.33% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 30.68% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 27.75% | -2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и MORN
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MORN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и MORN
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and MORN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to HSBC (7.33%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs MORN's -67.92%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор