Сравнение HSBC с KKR
HSBC (HSBC Holdings plc) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBC in Banks - Diversified, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, HSBC returned 17.91%/yr vs 23.50%/yr for KKR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 17.91% против 23.50% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам HSBC и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between HSBC and KKR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
HSBC:
$316.57B
KKR:
$88.94B
HSBC:
$6.38
KKR:
$3.10
HSBC:
14.34
KKR:
30.04
HSBC:
0.71
KKR:
3.17
HSBC:
2.49
KKR:
4.45
HSBC:
1.81
KKR:
1.10
HSBC:
$128.37B
KKR:
$19.99B
HSBC:
$65.42B
KKR:
$8.35B
HSBC:
$34.27B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. KKR — Ранг доходности на риск
HSBC
KKR
Сравнение HSBC c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSBC | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.54 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -0.99 | +14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSBC | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -0.65 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.31 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и KKR
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -53.10% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -44.62% | +28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -49.42% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -49.42% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -49.42% | -12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -43.68% | +39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -16.18% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 24.21% | -19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и KKR
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 7.33%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 10.21% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 29.77% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 37.30% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 39.23% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 36.64% | -11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и KKR
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и KKR
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and KKR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to HSBC (7.33%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs KKR's -53.10%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор