Сравнение HSBC с HLI
HSBC (HSBC Holdings plc) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBC in Banks - Diversified, HLI in Capital Markets. Over the past 10 years, HSBC returned 17.91%/yr vs 21.57%/yr for HLI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и HLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -20.61%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям HLI по среднегодовой доходности: 17.91% против 21.57% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение доходности по годам HSBC и HLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
Correlation
The correlation between HSBC and HLI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
HSBC:
$316.57B
HLI:
$9.33B
HSBC:
$6.38
HLI:
$6.22
HSBC:
14.34
HLI:
22.06
HSBC:
0.71
HLI:
6.82
HSBC:
2.49
HLI:
3.59
HSBC:
1.81
HLI:
3.98
HSBC:
$128.37B
HLI:
$2.62B
HSBC:
$65.42B
HLI:
$1.37B
HSBC:
$34.27B
HLI:
$636.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. HLI — Ранг доходности на риск
HSBC
HLI
Сравнение HSBC c HLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSBC | HLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.64 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -1.22 | +14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSBC | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -0.84 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.52 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и HLI
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и HLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -36.57% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -33.67% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -33.67% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -36.57% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -36.57% | -25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -33.67% | +29.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -9.56% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 17.58% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и HLI
HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Houlihan Lokey, Inc. (HLI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.97% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 18.86% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 25.72% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 27.93% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 26.86% | -1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и HLI
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности HLI в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и HLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и HLI
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and HLI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (7.33%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs HLI's -36.57%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и HLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор