Сравнение HSBC с BRK-B
HSBC (HSBC Holdings plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBC in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, HSBC returned 17.91%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.91% против 13.14% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам HSBC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HSBC and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1999 г. | 0.39 |
The correlation between HSBC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSBC:
$316.57B
BRK-B:
$1.05T
HSBC:
$6.38
BRK-B:
$33.62
HSBC:
14.34
BRK-B:
14.49
HSBC:
0.71
BRK-B:
0.56
HSBC:
2.49
BRK-B:
2.80
HSBC:
1.81
BRK-B:
1.44
HSBC:
$128.37B
BRK-B:
$375.39B
HSBC:
$65.42B
BRK-B:
$94.36B
HSBC:
$34.27B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HSBC
BRK-B
Сравнение HSBC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSBC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.14 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -0.30 | +13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSBC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -0.09 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.65 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и BRK-B
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -53.86% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -9.42% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -14.95% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -26.58% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -29.57% | -32.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -9.78% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -11.07% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.49% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и BRK-B
HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 3.98% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 10.87% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 14.38% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 17.13% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 19.44% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и BRK-B
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и BRK-B
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (7.33%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs BRK-B's -53.86%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор