Сравнение HSBC с AEG
HSBC (HSBC Holdings plc) and AEG (Aegon N.V.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBC in Banks - Diversified, AEG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, HSBC returned 17.91%/yr vs 11.39%/yr for AEG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и AEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у AEG с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции AEG по среднегодовой доходности: 17.91% против 11.39% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
AEG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам HSBC и AEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
AEG Aegon N.V. | 6.61% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
Correlation
The correlation between HSBC and AEG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1999 г. | 0.57 |
The correlation between HSBC and AEG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HSBC:
$316.57B
AEG:
$12.43B
HSBC:
$6.38
AEG:
$1.07
HSBC:
14.34
AEG:
7.66
HSBC:
0.71
AEG:
0.22
HSBC:
2.49
AEG:
0.28
HSBC:
1.81
AEG:
1.65
HSBC:
$128.37B
AEG:
$45.17B
HSBC:
$65.42B
AEG:
$45.17B
HSBC:
$34.27B
AEG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. AEG — Ранг доходности на риск
HSBC
AEG
Сравнение HSBC c AEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Aegon N.V. (AEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSBC | AEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.31 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 3.77 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSBC | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.81 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и AEG
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки AEG в -94.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и AEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -94.91% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -15.65% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -18.37% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -36.56% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -71.11% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -63.55% | +59.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -52.67% | +28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 5.45% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и AEG
HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Aegon N.V. (AEG) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.03% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 20.38% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 25.40% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 30.81% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 35.66% | -10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и AEG
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности AEG в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 5.37% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и AEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Aegon N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и AEG
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
AEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
AEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
AEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and AEG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (7.33%) compared to AEG (6.03%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs AEG's -94.91%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и AEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор