Сравнение HRL с CHD
HRL (Hormel Foods Corporation) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, CHD in Household & Personal Products. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: -1.22% против 8.07% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам HRL и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between HRL and CHD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.29 |
Over the past year, HRL and CHD have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
CHD:
$22.70B
HRL:
$0.85
CHD:
$3.02
HRL:
27.88
CHD:
31.57
HRL:
1.07
CHD:
3.73
HRL:
1.20
CHD:
5.42
HRL:
$12.22B
CHD:
$6.21B
HRL:
$1.92B
CHD:
$2.80B
HRL:
$868.07M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. CHD — Ранг доходности на риск
HRL
CHD
Сравнение HRL c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.14 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.26 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.18 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и CHD
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -51.52% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -17.41% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -27.28% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -31.72% | -26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -31.72% | -26.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -14.39% | -35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -12.01% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 9.51% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и CHD
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 8.06% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 16.21% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 21.90% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.64% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 21.84% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и CHD
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности CHD в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и CHD
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and CHD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор