Сравнение HQY с PRVA
HQY (HealthEquity, Inc.) and PRVA (Privia Health Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, HQY returned 2.42%/yr vs -11.56%/yr for PRVA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQY и PRVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у PRVA с доходностью -9.70%.
HQY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 11.72%
PRVA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -9.39%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQY и PRVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -4.12% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -41.97% |
PRVA Privia Health Group, Inc. | -9.70% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | 12.48% |
Correlation
The correlation between HQY and PRVA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between HQY and PRVA shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.47B
PRVA:
$2.80B
HQY:
$2.66
PRVA:
$23.78
HQY:
33.05
PRVA:
0.90
HQY:
0.24
PRVA:
0.01
HQY:
5.70
PRVA:
1.24
HQY:
3.65
PRVA:
0.00
HQY:
$1.34B
PRVA:
$2.25B
HQY:
$972.12M
PRVA:
$158.32M
HQY:
$300.86M
PRVA:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. PRVA — Ранг доходности на риск
HQY
PRVA
Сравнение HQY c PRVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Privia Health Group, Inc. (PRVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | PRVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.32 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.67 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.24 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.03 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок HQY и PRVA
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки PRVA в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и PRVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQY | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -67.33% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -24.17% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.07% | -44.29% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.81% | -67.33% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -56.53% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -48.77% | +25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 11.52% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и PRVA
HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Privia Health Group, Inc. (PRVA) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQY | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 8.93% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 23.61% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.39% | 32.23% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 48.83% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 54.51% | -10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и PRVA
Ни HQY, ни PRVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и PRVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Privia Health Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HQY and PRVA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQY has higher volatility (10.84%) compared to PRVA (8.93%). In terms of maximum drawdown, HQY dropped -60.65% vs PRVA's -67.33%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQY и PRVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор