PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQH с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQH с SGOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HQH (Tekla Healthcare Investors) is a stock, while SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Over the past 10 years, HQH returned 6.93%/yr vs 12.74%/yr for SGOL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HQH и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 6.93% против 12.74% соответственно.

HQH

1 день
-1.83%
1 месяц
-3.39%
С начала года
5.47%
6 месяцев
3.99%
1 год
35.45%
3 года*
16.70%
5 лет*
5.14%
10 лет*
6.93%

SGOL

1 день
0.22%
1 месяц
-8.40%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.15%
1 год
30.41%
3 года*
29.97%
5 лет*
17.81%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQH и SGOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQH
Tekla Healthcare Investors		5.47%34.12%10.22%1.22%-17.27%7.99%24.82%26.80%-13.08%15.97%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.32%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%

Correlation

The correlation between HQH and SGOL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.04

The correlation between HQH and SGOL shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tekla Healthcare Investors

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с HQH:
HQH с RQIHQH с USAHQH с XLVHQH с SPYHQH с DXHQH с VUGHQH с NOBL
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

HQH vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQH
Ранг доходности на риск HQH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQH c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQHSGOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.15

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.54

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.53

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

3.82

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQH vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SGOL равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQHSGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.00

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.80

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HQH и SGOL

Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и SGOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQHSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-45.51%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-20.02%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-20.02%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.55%

-20.92%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-21.56%

-15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-19.84%

+13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-18.41%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

7.98%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и SGOL

Tekla Healthcare Investors (HQH) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 5.83% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQHSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.62%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

23.24%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

26.58%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.96%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

15.95%

+5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и SGOL

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQH
Tekla Healthcare Investors		12.36%11.56%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQH and SGOL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQH has higher volatility (5.83%) compared to SGOL (5.62%). In terms of maximum drawdown, HQH dropped -62.36% vs SGOL's -45.51%.

HQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQH и SGOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор