PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQH с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HQH с ENB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HQH (Tekla Healthcare Investors) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. HQH operates in Asset Management (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, HQH returned 6.93%/yr vs 9.34%/yr for ENB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HQH и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.34% соответственно.

HQH

1 день
-1.83%
1 месяц
-3.39%
С начала года
5.47%
6 месяцев
3.99%
1 год
35.45%
3 года*
16.70%
5 лет*
5.14%
10 лет*
6.93%

ENB

1 день
-1.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.57%
3 года*
20.90%
5 лет*
13.89%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQH и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQH
Tekla Healthcare Investors		5.47%34.12%10.22%1.22%-17.27%7.99%24.82%26.80%-13.08%15.97%
ENB
Enbridge Inc.		18.72%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%

Correlation

The correlation between HQH and ENB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.21

The correlation between HQH and ENB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HQH:

$6.05

ENB:

$4.92

Коэффициент P/E

HQH:

3.10

ENB:

11.24

Коэффициент PEG

HQH:

0.21

ENB:

0.51

Коэффициент P/S

HQH:

31.68

ENB:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

HQH:

$32.46M

ENB:

$69.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

HQH:

$27.34M

ENB:

$15.35B

EBITDA (12 мес.)

HQH:

$173.45M

ENB:

$17.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tekla Healthcare Investors

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с HQH:
HQH с RQIHQH с USAHQH с XLVHQH с SPYHQH с DXHQH с VUGHQH с NOBL
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

HQH vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQH
Ранг доходности на риск HQH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQH c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQHENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.58

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.28

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.82

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

7.09

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQH vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQHENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HQH и ENB

Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQHENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-46.35%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-9.10%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-15.78%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.55%

-28.32%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-44.07%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-4.67%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-10.83%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.62%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и ENB

Tekla Healthcare Investors (HQH) и Enbridge Inc. (ENB) имеют волатильность 5.83% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQHENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.10%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

13.00%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

16.24%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

18.64%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

24.34%

-2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и ENB

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности ENB в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.01%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
HQH
Tekla Healthcare Investors		12.36%11.56%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202120222023202420252026
17.03M
22.36B
(HQH) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HQH and ENB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENB has higher volatility (6.10%) compared to HQH (5.83%). In terms of maximum drawdown, HQH dropped -62.36% vs ENB's -46.35%.

HQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQH и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор