Сравнение HQH с BUI
HQH (Tekla Healthcare Investors) and BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HQH returned 6.93%/yr vs 11.23%/yr for BUI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HQH и BUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.93% против 11.23% соответственно.
HQH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 6.93%
BUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам HQH и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 5.47% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 11.75% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
Correlation
The correlation between HQH and BUI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.29 |
The correlation between HQH and BUI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HQH:
$6.05
BUI:
$5.95
HQH:
3.10
BUI:
4.59
HQH:
0.21
BUI:
0.13
HQH:
31.68
BUI:
4.29
HQH:
$32.46M
BUI:
$148.86M
HQH:
$27.34M
BUI:
$118.00M
HQH:
$173.45M
BUI:
$139.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQH vs. BUI — Ранг доходности на риск
HQH
BUI
Сравнение HQH c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQH | BUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.96 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 5.62 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQH | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HQH и BUI
Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и BUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQH | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -46.49% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -13.57% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -18.27% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.55% | -27.41% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -46.49% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -7.16% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -6.02% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.72% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и BUI
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQH | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.67% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 12.28% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 15.15% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.04% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.82% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и BUI
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности BUI в 9.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.57% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 12.36% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQH и BUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HQH and BUI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQH has higher volatility (5.83%) compared to BUI (3.67%). In terms of maximum drawdown, HQH dropped -62.36% vs BUI's -46.49%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQH и BUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор