Сравнение HPQ с MCO
HPQ (HP Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. HPQ operates in Computer Hardware (Technology), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, HPQ returned 10.15%/yr vs 17.28%/yr for MCO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPQ и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPQ показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции HPQ уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 10.15% против 17.28% соответственно.
HPQ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- -1.36%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 10.15%
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам HPQ и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 15.76% | -28.69% | 12.10% | 16.08% | -26.40% | 57.25% | 24.11% | 3.88% | -0.20% | 45.69% |
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between HPQ and MCO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between HPQ and MCO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPQ:
$23.48B
MCO:
$78.68B
HPQ:
$2.72
MCO:
$13.92
HPQ:
9.34
MCO:
31.87
HPQ:
0.42
MCO:
10.10
HPQ:
6.06
MCO:
26.28
HPQ:
$57.42B
MCO:
$7.87B
HPQ:
$11.61B
MCO:
$5.49B
HPQ:
$3.83B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPQ vs. MCO — Ранг доходности на риск
HPQ
MCO
Сравнение HPQ c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPQ | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.36 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.79 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPQ | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HPQ и MCO
Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPQ | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.19% | -78.72% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -23.61% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.23% | -24.65% | -26.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.23% | -41.66% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -42.02% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.89% | -17.39% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -17.73% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 10.80% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPQ и MCO
HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPQ | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 7.28% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 21.95% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 26.32% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 26.32% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 27.84% | +7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPQ и MCO
Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности MCO в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc. | 4.64% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPQ и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPQ и MCO
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
HPQ and MCO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (23.77%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs MCO's -78.72%.
HPQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPQ и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор