PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPQ с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HPQ с KO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HPQ (HP Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. HPQ operates in Computer Hardware (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HPQ returned 10.15%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPQ и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HP Inc. (HPQ) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPQ показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции HPQ превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.99% соответственно.

HPQ

1 день
-0.78%
1 месяц
11.90%
С начала года
15.76%
6 месяцев
4.10%
1 год
5.89%
3 года*
-1.36%
5 лет*
0.09%
10 лет*
10.15%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPQ и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPQ
HP Inc.		15.76%-28.69%12.10%16.08%-26.40%57.25%24.11%3.88%-0.20%45.69%
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between HPQ and KO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1962 г.

0.27

The correlation between HPQ and KO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPQ:

$23.48B

KO:

$343.14B

EPS

HPQ:

$2.72

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

HPQ:

9.34

KO:

25.04

Коэффициент P/S

HPQ:

0.42

KO:

6.96

Коэффициент P/B

HPQ:

6.06

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

HPQ:

$57.42B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPQ:

$11.61B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

HPQ:

$3.83B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HP Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с HPQ:
HPQ с DELLHPQ с IBMHPQ с AAPLHPQ с HPHPQ с LNVGYHPQ с HONHPQ с VOO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

HPQ vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPQ
Ранг доходности на риск HPQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPQ c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HP Inc. (HPQ) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPQKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.90

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.49

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.87

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

3.66

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPQ vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPQ на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPQ и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPQKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.90

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.67

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HPQ и KO

Максимальная просадка HPQ за все время составила -85.19%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPQ и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPQKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.19%

-68.23%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-7.89%

-28.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.23%

-16.26%

-34.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.23%

-17.27%

-33.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.23%

-36.99%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.89%

-2.91%

-27.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.87%

-16.09%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.54%

4.03%

+16.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HPQ и KO

HP Inc. (HPQ) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что HPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPQKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

5.81%

+17.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.09%

12.37%

+19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.17%

16.37%

+23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.80%

16.10%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

18.21%

+17.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPQ и KO

Дивидендная доходность HPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPQ
HP Inc.		4.64%5.24%3.42%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%129.70%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPQ и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HP Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
14.41B
12.47B
(HPQ) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPQ и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HP Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.9%
63.0%
Активы портфеля
HPQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

HPQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

HPQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

HPQ and KO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPQ has higher volatility (23.77%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, HPQ dropped -85.19% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPQ и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор