PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с SFM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, HOOD returned 108.29%/yr vs 36.73%/yr for SFM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.80%.

HOOD

1 день
3.12%
1 месяц
10.40%
С начала года
-24.81%
6 месяцев
-37.67%
1 год
13.57%
3 года*
108.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFM

1 день
4.60%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.80%
6 месяцев
3.81%
1 год
-48.76%
3 года*
36.73%
5 лет*
25.66%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOD и SFM

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-24.81%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.80%-37.30%164.12%48.63%9.06%19.53%

Correlation

The correlation between HOOD and SFM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.13

The correlation between HOOD and SFM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$77.81B

SFM:

$8.29B

EPS

HOOD:

$2.07

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

HOOD:

41.10

SFM:

16.68

Коэффициент PEG

HOOD:

0.00

SFM:

0.61

Коэффициент P/S

HOOD:

19.93

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

HOOD:

8.03

SFM:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.91B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.86B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.80B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

HOOD vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-1.06

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-1.54

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.79

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.79

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-1.09

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-1.06

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HOOD и SFM

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOODSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-72.88%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-62.17%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.26%

-63.48%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.22%

-51.72%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.95%

-40.28%

-20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.25%

44.98%

-13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и SFM

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOODSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

13.71%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.49%

30.32%

+20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.17%

46.09%

+23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.04%

39.26%

+34.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

37.82%

+36.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и SFM

Ни HOOD, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
359.00M
2.33B
(HOOD) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOOD и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Robinhood Markets, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
39.4%
Активы портфеля
HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

HOOD and SFM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (22.93%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs SFM's -72.88%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOD и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор