Сравнение HOOD с NVO
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, HOOD returned 108.29%/yr vs -17.53%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -16.56%.
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам HOOD и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 23.25% |
Correlation
The correlation between HOOD and NVO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between HOOD and NVO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$77.81B
NVO:
$182.49B
HOOD:
$2.07
NVO:
$27.42
HOOD:
41.10
NVO:
1.50
HOOD:
0.00
NVO:
0.06
HOOD:
19.93
NVO:
0.56
HOOD:
8.03
NVO:
0.90
HOOD:
$3.91B
NVO:
$327.80B
HOOD:
$2.86B
NVO:
$268.30B
HOOD:
$1.80B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. NVO — Ранг доходности на риск
HOOD
NVO
Сравнение HOOD c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.77 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.14 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.82 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и NVO
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -74.70% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -55.03% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -74.70% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.22% | -70.19% | +25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -17.77% | -43.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 37.21% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и NVO
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 9.75% | +13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 38.30% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.17% | 52.08% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 38.31% | +35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 32.56% | +41.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и NVO
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и NVO
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and NVO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs NVO's -74.70%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор