PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с MRVL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, HOOD returned 108.29%/yr vs 69.41%/yr for MRVL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%.

HOOD

1 день
3.12%
1 месяц
10.40%
С начала года
-24.81%
6 месяцев
-37.67%
1 год
13.57%
3 года*
108.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRVL

1 день
9.63%
1 месяц
69.78%
С начала года
240.32%
6 месяцев
214.35%
1 год
323.75%
3 года*
69.41%
5 лет*
42.37%
10 лет*
41.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOD и MRVL

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-24.81%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		240.32%-22.82%83.79%63.68%-57.48%48.45%

Correlation

The correlation between HOOD and MRVL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$77.81B

MRVL:

$258.03B

EPS

HOOD:

$2.07

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

HOOD:

41.10

MRVL:

99.74

Коэффициент PEG

HOOD:

0.00

MRVL:

0.18

Коэффициент P/S

HOOD:

19.93

MRVL:

28.91

Коэффициент P/B

HOOD:

8.03

MRVL:

14.17

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.91B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.86B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.80B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

HOOD vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
4.70

-4.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
4.28

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.59

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

12.37

-12.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

28.64

-28.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

4.70

-4.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.23

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HOOD и MRVL

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOODMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-91.60%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-26.36%

-30.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.26%

-60.79%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.22%

-8.72%

-35.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.95%

-46.77%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.25%

11.37%

+19.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и MRVL

Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 22.93%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOODMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

38.50%

-15.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.49%

54.32%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.17%

69.56%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.04%

61.51%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

51.77%

+22.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и MRVL

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.08%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
359.00M
2.42B
(HOOD) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOOD и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Robinhood Markets, Inc. и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
52.2%
Активы портфеля
HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

HOOD and MRVL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (38.50%) compared to HOOD (22.93%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOD и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор