Сравнение HOOD с META
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, HOOD returned 108.29%/yr vs 30.58%/yr for META. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%.
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам HOOD и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | -6.13% |
Correlation
The correlation between HOOD and META is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$77.81B
META:
$1.50T
HOOD:
$2.07
META:
$27.47
HOOD:
41.10
META:
21.31
HOOD:
0.00
META:
0.88
HOOD:
19.93
META:
7.00
HOOD:
8.03
META:
6.16
HOOD:
$3.91B
META:
$214.96B
HOOD:
$2.86B
META:
$176.14B
HOOD:
$1.80B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. META — Ранг доходности на риск
HOOD
META
Сравнение HOOD c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.48 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.01 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.45 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и META
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -76.74% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -33.30% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -34.15% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.22% | -25.73% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -15.26% | -45.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 15.69% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и META
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 10.48% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 26.95% | +23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.17% | 35.56% | +33.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 44.05% | +29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 38.69% | +35.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и META
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и META
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and META have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs META's -76.74%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор