Сравнение HOOD с KO
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, HOOD returned 108.29%/yr vs 12.88%/yr for KO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%.
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам HOOD и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 5.38% |
Correlation
The correlation between HOOD and KO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between HOOD and KO has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$77.81B
KO:
$343.14B
HOOD:
$2.07
KO:
$3.18
HOOD:
41.10
KO:
25.04
HOOD:
0.00
KO:
3.02
HOOD:
19.93
KO:
6.96
HOOD:
8.03
KO:
10.20
HOOD:
$3.91B
KO:
$49.28B
HOOD:
$2.86B
KO:
$30.43B
HOOD:
$1.80B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. KO — Ранг доходности на риск
HOOD
KO
Сравнение HOOD c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.87 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 3.66 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и KO
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -68.23% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -7.89% | -49.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -16.26% | -41.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.22% | -2.91% | -41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -16.09% | -44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 4.03% | +27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и KO
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 5.81% | +17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 12.37% | +38.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.17% | 16.37% | +52.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 16.10% | +57.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 18.21% | +55.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и KO
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и KO
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and KO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор