Сравнение HOOD с CRM
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HOOD returned 108.29%/yr vs -4.89%/yr for CRM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -24.81%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%.
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам HOOD и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 4.13% |
Correlation
The correlation between HOOD and CRM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between HOOD and CRM has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$77.81B
CRM:
$159.00B
HOOD:
$2.07
CRM:
$8.59
HOOD:
41.10
CRM:
21.25
HOOD:
0.00
CRM:
0.04
HOOD:
19.93
CRM:
3.98
HOOD:
8.03
CRM:
4.64
HOOD:
$3.91B
CRM:
$42.83B
HOOD:
$2.86B
CRM:
$33.25B
HOOD:
$1.80B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. CRM — Ранг доходности на риск
HOOD
CRM
Сравнение HOOD c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.84 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.62 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.88 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и CRM
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -70.50% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -39.36% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -54.70% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.22% | -49.87% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -16.12% | -44.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 20.48% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и CRM
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 16.96% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 31.74% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.17% | 37.87% | +31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 37.02% | +37.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 35.36% | +38.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и CRM
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и CRM
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and CRM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs CRM's -70.50%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор