Сравнение HOOD с BRK-B
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HOOD in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 3 years, HOOD returned 108.29%/yr vs 13.25%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам HOOD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 6.88% |
Correlation
The correlation between HOOD and BRK-B is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between HOOD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$77.81B
BRK-B:
$1.05T
HOOD:
$2.07
BRK-B:
$33.62
HOOD:
41.10
BRK-B:
14.49
HOOD:
0.00
BRK-B:
0.56
HOOD:
19.93
BRK-B:
2.80
HOOD:
8.03
BRK-B:
1.44
HOOD:
$3.91B
BRK-B:
$375.39B
HOOD:
$2.86B
BRK-B:
$94.36B
HOOD:
$1.80B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HOOD
BRK-B
Сравнение HOOD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.14 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.30 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и BRK-B
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -53.86% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -9.42% | -47.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -14.95% | -42.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.22% | -9.78% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -11.07% | -49.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 4.49% | +26.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и BRK-B
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 3.98% | +18.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 10.87% | +39.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.17% | 14.38% | +54.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 17.13% | +56.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 19.44% | +54.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и BRK-B
Ни HOOD, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и BRK-B
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and BRK-B have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs BRK-B's -53.86%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор